진실탐지기

• 전략L4n20 · 룩백 4주 · 상하위 20종목
• 구간2020-03-02 ~ 2026-06-29 · 리밸런스 331회 · 종목 790개 · 상장폐지 종목 포함
• 체결가정자본 100,000 USDT · 수수료 0.05% · 슬리피지 5bp

2026-07-27에 한 번 측정한 값입니다. 실시간이 아니고, 아래 재측정 일정 전까지는 이 화면의 숫자가 바뀌지 않습니다. 상장폐지된 종목까지 넣고 돌린 구간이라, 살아남은 종목만 보는 백테스트보다 성적이 낮게 나옵니다.

쉬운 말로 — 6년 4개월 동안 자본을 119.10% 불렸지만, 그 사이 한 번은 자본의 61.13%가 사라졌고, 고점을 되찾는 데 가장 오래 걸린 구간이 1,419일 —약 4년— 이었습니다.

이 표에서 제일 좋은 칸은 L4n10입니다 — 총손익 +300,085 USDT, 샤프 1.02로 둘 다 1등입니다. 그런데 페이퍼로 관측하는 칸은 L4n20이고, 앞으로도 그렇습니다. 여섯 칸을 다 돌려놓고 제일 잘 나온 칸을 골라 바꾸면, 그 성적은 “이 전략이 좋다”가 아니라 “여섯 번 중 제일 운 좋았던 한 번”이 됩니다. 고르는 순간 사전등록은 의미가 없어지고, DSR·PBO 게이트가 세는 시도 횟수만 늘어납니다. 그래서 이 표는 수익 순으로 정렬할 수 없게 두었습니다.

‘축 끝 미회복’이 0이 아닌 칸은 백테스트가 끝나는 순간까지 고점을 되찾지 못했다는 뜻이고, 그 기간은 왼쪽 ‘최장 미회복’에 아예 포함되지 않았습니다. 즉 그런 칸의 실제 최장 대기는 표에 적힌 값보다 깁니다.† MDD 가 100% 를 넘는 셀은 청산·마진 모델이 없는 고정 명목 회계의 산술 결과다. 실제로는 계좌가 사라진다 (해당 셀: L1n20 107%)

백테스터가 USDT 단위로 반올림해 적은 값이라, 한 줄을 다 더한 값이 위 표의 총손익과 몇 USDT 어긋날 수 있습니다. 반올림 차이일 뿐 다른 계산이 아닙니다.

칸 색은 숫자를 한 번 더 말할 뿐입니다. ±20%에서 가장 진해지고 그 위로는 더 진해지지 않으며, 이 눈금은 다시 측정해도 바뀌지 않습니다 — 같은 색은 언제나 같은 크기입니다. 판단은 색이 아니라 숫자로 하십시오. *는 달의 일부만 측정된 달입니다 (2020-03-02 시작, 2026-06-29 종료).

규칙: 파라미터·셀·게이트 변경 금지, DSR trials N은 늘기만

기준을 나중에 바꿔서 통과시키는 일을 막으려는 약속입니다. 파라미터도, 후보 조합도, 게이트 기준도 그대로 둔 채 데이터만 늘려서 다시 잽니다. DSR이 세는 시도 횟수는 줄일 수 없고 늘리기만 하는데, 여러 번 시도해 봤다는 사실을 나중에 지울 수 없게 하려는 것입니다. 그때까지 이 화면의 숫자는 그대로 있습니다.