백테스트 기록 — 실거래 아님기록15건갈래2개통화KRW마지막 기록2026-07-25

폐기 이력

시도했다가 접은 전략 변경 15건입니다. 지우지 않고 수치와 함께 그대로 둡니다 — 무엇을 몇 번 시도했는지가 남아 있어야 “여러 번 해봤다”는 사실을 나중에 지울 수 없고, 성공한 것만 보여주면 남은 하나는 저절로 좋아 보이기 때문입니다.

이 화면의 금액은 원화(KRW) 기준입니다 — 진실탐지기에 실린 선물 전략 성적과 같은 단위로 잰 값이 아니라, 나란히 놓고 비교할 수 없습니다.

1. 무엇과 비교한 것인가

기준선 — v2 (T=90, 90일)아래 v2 항목은 전부 이 성적과의 차이입니다
거래 수35건이 표본 크기가 아래 모든 판정의 해상도를 정합니다
손익+428,443KRW자본 대비가 아니라 절대액 · 백테스트 값이고 실거래 아님
최대 낙폭101,824KRW누적 손익 곡선에서 관측된 최대 낙폭 · 부호 없이 크기만
승률40.0%이 표본에서의 비율 — 진짜 승률의 구간은 이보다 훨씬 넓습니다
손익비 (PF)2.041번 돈 ÷ 잃은 돈. 1보다 크면 합계가 플러스라는 뜻입니다

이 기준선은 35거래로 잰 값입니다. 이 정도 표본에서는 승률이나 손익비가 실제로 달라진 것인지 우연인지 가려내기 어렵습니다 — 아래 표의 등급이 “얼마나 나빴는가”가 아니라 “이 판정을 얼마나 믿을 수 있는가”를 적어두는 이유이고, 그중 “노이즈”는 폐기했다는 뜻이 아니라 지금 해상도로는 판정이 안 된다는 뜻입니다.

백테스트 값이고 실거래가 아닙니다. 금액은 KRW 기준이라, 선물 전략을 KRW가 아닌 단위로 재는 다른 화면의 숫자와 같은 자로 잰 값이 아닙니다.

2. 폐기한 것 전부

폐기 목록 15건기록된 순서 그대로 · 성적순 아님

v2 현물 (KRW) — 12건

  • #1BTC 레짐 게이트
    시점 Day1–5등급 노이즈

    기준선과 차이 ≤2% — 현재 해상도로는 판정 불가

    다시 재볼 조건 — 표본 ≥200 거래 확보 시

  • #2TP 구조 변경
    시점 Day1–5등급 노이즈

    기준선과 차이 ≤2% — 현재 해상도로는 판정 불가

    다시 재볼 조건 — 표본 ≥200 거래 확보 시

  • #3위험고정 배팅 (FixedRisk)
    시점 Day1–5등급 견고

    수익 −75% — 자본 배분 규칙을 바꾸자 기준선이 무너졌다

    다시 재볼 조건 — 자본 배분 규칙 자체를 재설계할 때만

  • #4judge_v1 2차 심판
    시점 Day7–9등급 견고

    OOS 수익 +115k→+23k (−80%), MDD도 악화 — 2차 심판이 승자를 같이 걸러냈다

    현 라벨 246건(승54/패192)은 6-피처 모델에도 부족

    다시 재볼 조건 — 학습 표본이 246건→1,000건 이상으로 늘 때

  • #5S1(오후차단) 완화
    시점 2026-07-17등급 견고

    완화 변형이 전부 동시 악화 — 오후 강신호 코호트는 2승9패 PF 0.07이었다

    다시 재볼 조건 — 오후 코호트 표본이 11건→50건 이상 될 때

  • #6카메론① (a) 06-08 가점
    시점 2026-07-18등급 —

    v2와 완전 동일(변화 0) — 가점이 걸릴 후보 자체가 없었다

    현 top-5에선 가점으로 승격되는 봉이 없음

    다시 재볼 조건 — 유니버스가 넓어져 06-08 KST에 후보가 생길 때

  • #7카메론① (b) 하드밴→시간대 가감
    시점 —등급 노이즈

    37거래 / +413,617 (−3.5%) — 하드밴을 감점으로 바꾸면 조금 나빠진다

    현재 판정은 신뢰 불가

    다시 재볼 조건 — 표본 ≥200 거래

  • #8카메론② RVOL bonus
    시점 —등급 견고

    48거래 / +242,169 (−43%), 3지표 동시악화 — 가점이 약신호를 끌어올렸다

    가점이 약신호를 과승격시키는 구조적 문제

    다시 재볼 조건 — 없음

  • #9카메론② RVOL require
    시점 —등급 중간

    33거래 / +311,640 (−27%) — 필수조건으로 걸었더니 승자까지 잘렸다

    걸러낸 18건에 승자가 섞였던 것이라 표본이 커지면 판정이 달라질 수 있음

    다시 재볼 조건 — 표본 ≥200 거래

  • #10카메론③ 첫 음봉 조기청산
    시점 —등급 견고

    35거래 / +79,952 (−81%), 승률 28.6% — 러너를 죽이는 방향

    R-multiple 러너를 죽이는 방향

    다시 재볼 조건 — 없음

  • #11카메론④ 거래량 급증 게이트 (K=3)
    시점 —등급 견고(방향)

    7거래 / −54,608 — 게이트가 거래를 거의 다 없앴고 남은 것은 적자였다

    표본 극소. MDD·승률은 개선됐어서 재측정 가치 있음

    다시 재볼 조건 — 유니버스 확대로 남는 표본이 7→50건 이상 될 때

  • #12T 하향 85~89
    시점 2026-07-19등급 견고

    전부 게이트 미달. T=86 +456,888(+6.6%)조차 노이즈 — 문턱은 병목이 아니었다

    가설 자체가 반증됨. 현재 86~89점 구간은 비어 있음(T=89≡T=90, T=87≡T=88)

    다시 재볼 조건 — 신호 생성 로직이 바뀌어 점수 분포가 조밀해질 때만

Phase8 사전연구 (KRW) — 3건

  • #13[Phase8 B1] cross-sectional 주간 모멘텀
    시점 2026-07-25등급 견고

    90주 창 primary +40.4%가 5년(256리밸런스)에서 −48.6%로 붕괴 — 12셀 전부 BTC B&H(+66%) 미달, 11셀 마이너스

    사전등록 12셀(L{1,2,4}×top{3,5}×레짐게이트), 260주 재현으로 확정. 현 4~6종목 롱온리는 구조적 한계. 생존편향(상폐 누락)은 결과를 부풀리는 방향이었는데도 실패

    다시 재볼 조건 — Upbit KRW cross-section이 깊어질 때만(지속 상장 15종목+·상폐 포함 생존편향 없는 데이터)

  • #14[Phase8 B1ext] BTC 주간 타이밍
    시점 —등급 판정불가

    5년 +78.7% vs B&H +66.0%(+12.6%p), lookahead 0 — 그러나 DSR 0.615(WEAK)·부트 P(적자) 15.9%로 게이트 미달

    사전등록 단일 가설("직전주 하락 시 현금"). 재측정 전 승격·실투입 금지. 생존편향 무관(BTC 단일)이라 데이터는 깨끗

    다시 재볼 조건 — 시간 축적만이 해결(주간 신호라 표본 = 달력). ~2년 뒤 표본 2배 시 재측정

  • #15[Phase8 B2] 그리드/평균회귀 레짐 보완재
    시점 2026-07-25등급 견고

    구현 전 기각 — 전 레짐에서 B&H 미달(BTC B&H +150.5% vs 최선 그리드 +65.9%)

    코드 미작성, 5년 실측 시뮬로 사전 판정. 무손절=물타기(재고 −43% 은닉), 손절 추가 시 −26~−61% 붕괴. 횡보장(2025)에서조차 비용 차감 후 열위 → 레짐 스위칭 무의미. 현물 롱온리 + 0.05%×2에서는 구조적으로 닫힘

    다시 재볼 조건 — 선물/숏이 가능해져 재고 헤지·숏그리드가 성립할 때, 또는 메이커 리베이트 등 수수료 구조가 바뀔 때

폐기한 전략 변경의 전체 목록. 갈래별로 묶여 있고, 각 갈래 안은 기록된 번호 순서입니다. 성적순이 아닙니다.
#전략시점등급무너진 지점재검토 트리거
v2 현물 (KRW) — 12건
1BTC 레짐 게이트Day1–5노이즈기준선과 차이 ≤2% — 현재 해상도로는 판정 불가표본 ≥200 거래 확보 시
2TP 구조 변경Day1–5노이즈기준선과 차이 ≤2% — 현재 해상도로는 판정 불가표본 ≥200 거래 확보 시
3위험고정 배팅 (FixedRisk)Day1–5견고수익 −75% — 자본 배분 규칙을 바꾸자 기준선이 무너졌다자본 배분 규칙 자체를 재설계할 때만
4judge_v1 2차 심판Day7–9견고OOS 수익 +115k→+23k (−80%), MDD도 악화 — 2차 심판이 승자를 같이 걸러냈다현 라벨 246건(승54/패192)은 6-피처 모델에도 부족학습 표본이 246건→1,000건 이상으로 늘 때
5S1(오후차단) 완화2026-07-17견고완화 변형이 전부 동시 악화 — 오후 강신호 코호트는 2승9패 PF 0.07이었다오후 코호트 표본이 11건→50건 이상 될 때
6카메론① (a) 06-08 가점2026-07-18—v2와 완전 동일(변화 0) — 가점이 걸릴 후보 자체가 없었다현 top-5에선 가점으로 승격되는 봉이 없음유니버스가 넓어져 06-08 KST에 후보가 생길 때
7카메론① (b) 하드밴→시간대 가감—노이즈37거래 / +413,617 (−3.5%) — 하드밴을 감점으로 바꾸면 조금 나빠진다현재 판정은 신뢰 불가표본 ≥200 거래
8카메론② RVOL bonus—견고48거래 / +242,169 (−43%), 3지표 동시악화 — 가점이 약신호를 끌어올렸다가점이 약신호를 과승격시키는 구조적 문제없음
9카메론② RVOL require—중간33거래 / +311,640 (−27%) — 필수조건으로 걸었더니 승자까지 잘렸다걸러낸 18건에 승자가 섞였던 것이라 표본이 커지면 판정이 달라질 수 있음표본 ≥200 거래
10카메론③ 첫 음봉 조기청산—견고35거래 / +79,952 (−81%), 승률 28.6% — 러너를 죽이는 방향R-multiple 러너를 죽이는 방향없음
11카메론④ 거래량 급증 게이트 (K=3)—견고(방향)7거래 / −54,608 — 게이트가 거래를 거의 다 없앴고 남은 것은 적자였다표본 극소. MDD·승률은 개선됐어서 재측정 가치 있음유니버스 확대로 남는 표본이 7→50건 이상 될 때
12T 하향 85~892026-07-19견고전부 게이트 미달. T=86 +456,888(+6.6%)조차 노이즈 — 문턱은 병목이 아니었다가설 자체가 반증됨. 현재 86~89점 구간은 비어 있음(T=89≡T=90, T=87≡T=88)신호 생성 로직이 바뀌어 점수 분포가 조밀해질 때만
Phase8 사전연구 (KRW) — 3건
13[Phase8 B1] cross-sectional 주간 모멘텀2026-07-25견고90주 창 primary +40.4%가 5년(256리밸런스)에서 −48.6%로 붕괴 — 12셀 전부 BTC B&H(+66%) 미달, 11셀 마이너스사전등록 12셀(L{1,2,4}×top{3,5}×레짐게이트), 260주 재현으로 확정. 현 4~6종목 롱온리는 구조적 한계. 생존편향(상폐 누락)은 결과를 부풀리는 방향이었는데도 실패Upbit KRW cross-section이 깊어질 때만(지속 상장 15종목+·상폐 포함 생존편향 없는 데이터)
14[Phase8 B1ext] BTC 주간 타이밍—판정불가5년 +78.7% vs B&H +66.0%(+12.6%p), lookahead 0 — 그러나 DSR 0.615(WEAK)·부트 P(적자) 15.9%로 게이트 미달사전등록 단일 가설("직전주 하락 시 현금"). 재측정 전 승격·실투입 금지. 생존편향 무관(BTC 단일)이라 데이터는 깨끗시간 축적만이 해결(주간 신호라 표본 = 달력). ~2년 뒤 표본 2배 시 재측정
15[Phase8 B2] 그리드/평균회귀 레짐 보완재2026-07-25견고구현 전 기각 — 전 레짐에서 B&H 미달(BTC B&H +150.5% vs 최선 그리드 +65.9%)코드 미작성, 5년 실측 시뮬로 사전 판정. 무손절=물타기(재고 −43% 은닉), 손절 추가 시 −26~−61% 붕괴. 횡보장(2025)에서조차 비용 차감 후 열위 → 레짐 스위칭 무의미. 현물 롱온리 + 0.05%×2에서는 구조적으로 닫힘선물/숏이 가능해져 재고 헤지·숏그리드가 성립할 때, 또는 메이커 리베이트 등 수수료 구조가 바뀔 때
등급은 성적이 아니라 해상도입니다5단계

등급은 이 변경이 얼마나 나빴는지가 아니라, 그 판정을 얼마나 믿을 수 있는지를 적은 것입니다. 그래서 순서도 색도 없습니다 — 위아래로 줄을 세우면 읽는 방향이 반대로 뒤집힙니다.

  • 견고수익이 40% 이상 무너졌거나 부호가 바뀜. 표본이 작아도 결론이 뒤집힐 가능성 낮음
  • 중간15~40% 변화. 방향은 믿을 만하나 크기는 믿지 말 것
  • 노이즈15% 미만 변화. 판정을 신뢰하지 말 것 — 표본이 커지면 뒤집힐 수 있음
  • 견고(방향)방향은 견고하나 표본이 극소라 크기는 믿지 말 것
  • 판정불가게이트 미달로 승격 불가. 폐기가 아니라 판정 보류 — 표본이 쌓여야 결론이 난다
  • —등급이 비어 있는 항목입니다. 기준선과 완전히 같게 측정돼 비교할 차이 자체가 없었다는 뜻이라, 등급을 매길 대상이 없습니다.

3. 왜 무너졌나

문턱을 낮춰도, 가점을 줘도, 일찍 끊어도 살아남은 것이 없다v2 현물 12건

기준선은 하나였고, 그 위에 얹어 본 변경이 열두 가지였습니다. 진입 문턱을 내려 거래를 늘려보고, 특정 시간대와 거래량에 가점을 주고, 손실을 일찍 끊어보고, 자본을 거는 규칙 자체를 바꿔봤습니다. 채택된 것은 하나도 없습니다.

크게 무너진 쪽은 방향이 한결같습니다. 진입을 늘리는 변경은 약한 신호까지 함께 끌어올렸고, 청산을 앞당기는 변경은 크게 이기던 거래를 먼저 잘라냈습니다.

한 건은 성적이 오히려 좋아졌는데도 접었습니다. 오른 폭이 재기 전에 정해둔 기준을 넘지 못했기 때문입니다. 잰 다음에 기준을 내리면 그것은 측정이 아닙니다.

다만 이 중 3건은 “폐기”라기보다 “지금 해상도로는 판정 불가”로 읽어야 합니다. 등급 “노이즈”가 붙은 항목이고, 표본이 커지면 가장 먼저 다시 재볼 후보입니다.

카메론② RVOL bonus · 손익 변화−43%
카메론③ 첫 음봉 조기청산 · 손익 변화−81%
T 하향 85~89 · 문턱 T=86 손익 변화+6.6%
창을 넓혔더니 부호가 뒤집혔다#13 [Phase8 B1] cross-sectional 주간 모멘텀

최근 몇 주 성적이 좋은 종목을 사서 한 주 뒤에 다시 고르는 방식입니다. 처음 재본 창에서는 잘 나왔습니다.

그래서 같은 규칙을 그대로 전 구간에 얹었습니다. 부호가 뒤집혔습니다. 미리 적어둔 셀이 전부 BTC를 그냥 사서 들고 있는 쪽에 못 미쳤고, 대부분은 아예 적자로 끝났습니다.

관문도 넘지 못했습니다. 시도 횟수를 감안하고 나면 이 성적이 실력이라고 말할 근거가 거의 남지 않았고, 성적이 제일 좋은 칸을 고르는 절차 자체가 무너지는 정도도 기준을 넘겼습니다.

90주 창 수익률+40.4%
5년 전 구간 수익률−48.6%
리밸런스256회
사전등록 셀12개
적자로 끝난 셀11개
BTC 매수 후 보유 수익률+66%
DSR (시도 횟수 감안 확률)0.024
PBO (고르는 절차의 붕괴율)0.614
자본 대비 낙폭 (하한)62%
자본 대비 낙폭 (상한)80%

여기서 BTC를 사서 들고 있었을 때와의 비교는 판정 기준이 아니라 정황입니다. 기각은 재기 전에 정해둔 관문에서 났고, 그 비교는 얼마나 못 미쳤는지를 보여줄 뿐입니다.

단서 — 사전등록 12셀(L{1,2,4}×top{3,5}×레짐게이트), 260주 재현으로 확정. 현 4~6종목 롱온리는 구조적 한계. 생존편향(상폐 누락)은 결과를 부풀리는 방향이었는데도 실패

다시 재볼 조건 — Upbit KRW cross-section이 깊어질 때만(지속 상장 15종목+·상폐 포함 생존편향 없는 데이터)

떨어진 게 아니라, 아직 판정이 안 났다#14 [Phase8 B1ext] BTC 주간 타이밍

BTC 하나만 놓고, 직전 주가 내렸으면 그 주는 현금으로 쉬는 규칙입니다. 가설은 재기 전에 한 줄로 적어뒀고, 그 한 줄만 재봤습니다.

성적은 사서 들고 있는 쪽보다 나았습니다. 그런데도 관문을 넘지 못했습니다. 이만한 차이가 운으로 나올 여지가 아직 남아 있고, 같은 거래를 순서만 바꿔 다시 돌리면 적자로 끝나는 경우도 드물지 않게 나옵니다.

그래서 위에 적힌 등급은 “나쁘다”가 아니라 “아직 모른다”는 뜻입니다. 주 단위 신호라 표본은 달력이 쌓아주는 것이고, 재측정 날짜가 오기 전까지 이 규칙에는 실제 돈을 넣지 않습니다.

5년 전 구간 수익률+78.7%
BTC 매수 후 보유 수익률+66%
보유 대비 초과분+12.6%p
미래 참조 적발0건
DSR (시도 횟수 감안 확률)0.615
순서를 섞었을 때 적자 확률15.9%

여기서 BTC를 사서 들고 있었을 때와의 비교는 판정 기준이 아니라 정황입니다. 기각은 재기 전에 정해둔 관문에서 났고, 그 비교는 얼마나 못 미쳤는지를 보여줄 뿐입니다.

단서 — 사전등록 단일 가설("직전주 하락 시 현금"). 재측정 전 승격·실투입 금지. 생존편향 무관(BTC 단일)이라 데이터는 깨끗

다시 재볼 조건 — 시간 축적만이 해결(주간 신호라 표본 = 달력). ~2년 뒤 표본 2배 시 재측정

코드를 쓰기 전에 죽였다#15 [Phase8 B2] 그리드/평균회귀 레짐 보완재

그리드는 값이 오르내리는 구간에서 조금씩 사고팔아 그 폭을 걷어가는 방식입니다. 방향을 맞히지 않아도 되니 추세 전략의 보완재로 자주 거론됩니다.

구현하지 않았습니다. 실제로 있었던 가격으로 전 구간을 먼저 돌려봤더니 어느 국면을 떼어놓고 봐도 BTC를 그냥 사서 들고 있는 쪽이 나았고, 그러면 국면을 갈아타는 장치를 붙일 이유 자체가 없어집니다.

손절이 없으면 손실은 실현되지 않을 뿐 재고에 그대로 쌓이고, 손절을 붙이면 그 손실이 한꺼번에 드러납니다. 어느 쪽으로도 닫힌 구조였습니다.

그래서 이 항목에는 코드가 한 줄도 없습니다. 쓰지 않은 코드는 되돌릴 것도 없다는 점이 이 기록에 남길 만한 부분입니다.

BTC 매수 후 보유 수익률+150.5%
최선 그리드 수익률+65.9%
재고에 숨은 평가손−43%
손절을 붙였을 때 (하한)−61%
손절을 붙였을 때 (상한)−26%

이 항목에서는 BTC를 사서 들고 있는 쪽과의 비교가 정황이 아니라 기각 사유 자체입니다. 관문에 올린 적이 없기 때문입니다 — 현물만 사는 보완재가 그냥 들고 있는 것보다 못하면, 관문을 통과하는지 여부와 무관하게 존재할 이유가 없습니다.

단서 — 코드 미작성, 5년 실측 시뮬로 사전 판정. 무손절=물타기(재고 −43% 은닉), 손절 추가 시 −26~−61% 붕괴. 횡보장(2025)에서조차 비용 차감 후 열위 → 레짐 스위칭 무의미. 현물 롱온리 + 0.05%×2에서는 구조적으로 닫힘

다시 재볼 조건 — 선물/숏이 가능해져 재고 헤지·숏그리드가 성립할 때, 또는 메이커 리베이트 등 수수료 구조가 바뀔 때

이 기록을 왜 남기는지, 그리고 지금 돌리고 있는 전략은 어떤 관문을 통과했는지는 방법론에 있습니다.