Phase 6 백테스트 결과
T=80/90 · R-배수 · TRAIL Any1 · Score 모드 · 90일 (2026-03-30 ~ 2026-06-27)
a. 확정 설정 요약 (T=90 기준)
T=90R-배수 출구TRAIL Any1Score 모드출처: ablation table_b T=90
90일 PnL
+268,093 ₩
수익 팩터
1.430
승률
27.7%
MDD
154,952 ₩
b. 에쿼티 커브 비교 (T=80 기준 4개 런)
차트 로딩 중…
c. 임계 스윕 (table_b, T=70~90)
T=70-905,268 ₩
T=75-351,512 ₩
T=80+32,605 ₩
T=85+85,279 ₩
T=90+268,093 ₩
| 임계 | 거래수 | 승률 | 평균수익% | 평균손실% | 기대값% | PF | MDD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 246 | 22.0% | +2.05% | -1.05% | -0.368% | 0.551 | 905,268 ₩ |
| 75 | 206 | 25.2% | +2.42% | -1.04% | -0.171% | 0.781 | 408,403 ₩ |
| 80 | 156 | 27.6% | +2.88% | -1.07% | 0.021% | 1.027 | 334,960 ₩ |
| 85 | 109 | 27.5% | +3.25% | -1.13% | 0.078% | 1.096 | 219,903 ₩ |
| 90 | 83 | 27.7% | +3.88% | -1.04% | 0.323% | 1.430 | 154,952 ₩ |
d. 스윕 탐색기 — OOS 검증 (day7 grid 72행)
임계
슬리피지(bps)
트레일
제외 필터
유일 OOS 생존 — T=90 / 필터제외없음 / Any1 / slip=0
FULL (90일)
거래수83
승률27.7%
기대값%0.323%
PnL+268,093 ₩
PF1.430
MDD154,952 ₩
TRAIN (전반 63일)
거래수54
승률33.3%
기대값%0.396%
PnL+213,712 ₩
PF1.579
MDD130,171 ₩
TEST — OOS (후반 27일)
거래수29
승률17.2%
기대값%0.188%
PnL+54,381 ₩
PF1.214
MDD154,952 ₩
e. 필터 중요도 — LOO 분석 (table_c + table_a)
LOO ΔPnL — 필터 제거 시 손익 변화 (음수 = 핵심 필터)
Breakout Tick-493,176 ₩
Ltf Trend-372,563 ₩
Htf Trend-205,628 ₩
Rsi-175,300 ₩
Candle-133,755 ₩
Volume-97,423 ₩
Market-80,263 ₩
Vwap+63,941 ₩
Macd+132,461 ₩
필터 통과율 델타 — 승자 vs 패자 (Δ양수 = 좋은 필터)
| 필터 | 승자 통과율 | 패자 통과율 | Δ 통과율 |
|---|---|---|---|
| Market | 90.7% | 80.5% | +10.2%p |
| Ltf Trend | 100.0% | 96.5% | +3.5%p |
| Volume | 95.3% | 92.0% | +3.3%p |
| Breakout Tick | 72.1% | 69.0% | +3.1%p |
| Vwap | 100.0% | 100.0% | 0.0%p |
| Rsi | 81.4% | 82.3% | -0.9%p |
| Candle | 69.8% | 72.6% | -2.8%p |
| Macd | 95.3% | 98.2% | -2.9%p |
| Htf Trend | 83.7% | 87.6% | -3.9%p |
f. 출구 사유 분포 (R-배수 런)
Naive3 R-배수
트레일 전용238
TP→트레일42
부분TP+SL5
스탑로스144
Score80 R-배수
트레일 전용139
TP→트레일13
부분TP+EoD1
스탑로스2
EoD1